Российские банки подвергнут испытанию на выживание

Не исключено, что в ближайшее время российские банки ждёт испытание на прочность. По крайней мере на прошлой неделе специалисты Международного валютного фонда (МВФ) рекомендовали российскому Центральному банку РФ(Банк России, он же ЦБ) провести стресс-тест крупных и средних отечественных финансово-кредитных учреждений.

Основная причина для беспокойства и шоковых испытаний - существенное расхождение официальной статистики и прогнозов аналитиков относительно растущей задолженности по кредитам. «На данном этапе у ЦБ РФ нет полной картины состояния каждого конкретного банка. Мы считаем необходимым, чтобы ЦБ проводил более системный анализ ситуации состояния в конкретных банках», - отмечает глава миссии МВФ в России Пол Томсен. По его словам, проведение такого теста поможет ЦБ дать адекватную оценку жизнеспособности каждого отдельного банка, а также узнать их реальные потребности в капитализации.

Если такое исследование действительно будет проведено, то неожиданным образом на повестке дня могут оказаться несколько иные вопросы, нежели реальная оценка состоятельности того или иного банка.

Во-первых, не очень понятно, каковы будут действия ЦБ в отношении тех банков, результаты теста по которым окажутся достаточно пессимистичными. Уже сегодня по данному вопросу существуют полярные мнения: с одной стороны, власти всеми силами стараются поддерживать на плаву «проблемные» банки, с другой - по мнению отдельных аналитиков, лучшим решением в кризисной ситуации было бы «убийство» банка или передача его новым управляющим. Во-вторых, остаётся открытым вопрос о том, стоит ли ЦБ обнародовать результаты проведённого теста. Уже сегодня некоторые участники рынка высказываются достаточно категорично: результаты стресс-теста надо закрыть, дабы не делать банковский сектор ещё более уязвимым.

Ситуация осложняется ещё и тем, что, какое бы решение ни было принято, в результате главными пострадавшими могут оказаться простые вкладчики, которые, как и в 1998 году, могут столкнуться с серьёзными проблемами получения собственных денег.

Проведение стресс-тестов банков - исследование достаточно полезное и распространённое в периоды кризиса. Так, аналогичные тесты уже были проведены в кредитно-финансовых учреждениях США, о намерениях провести их заявляли и в большинстве европейских стран. Стресс-тест (название на первый взгляд выглядит достаточно пугающим) на самом деле представляет собой аналитические подсчёты Банка России относительно просроченной задолженности, а также составление ряда сценариев (пессимистических и оптимистических), определяющих, что будет с каждым конкретным банком при определённом процентном росте просроченной задолженности. «Специалисты Банка России будут просчитывать, что будет с капитализацией банков при росте задолженности до 20%. Хотя на самом деле мы даём куда более оптимистичные прогнозы - думаю, что до конца этого года просрочка не превысит 12%. Таким образом, наши расчёты на сегодня совпадают с нынешним прогнозом ЦБ», - отмечает аналитик ИК «Финам» Владислав Кочетков.

Важно отметить, однако, что сама по себе цифра просроченной задолженности, которая сегодня скорее определяется как некая «средняя температура по больнице», мало о чём говорит. А вот в результате стресс-теста возможно будет определить, какой именно процент невозврата будет критичным для каждого отдельного банка. «Странно, что это процедура у нас до сих пор не была проведена, ведь многие банки получили госпомощь и в них были направлены комиссары ЦБ, - недоумевает замгенерального директора ООО «ФинЭкспертиза» Наталья Борзова. - Результаты этого теста помогут определить порог «гибели» для каждого из банков». Впрочем, чтобы результаты теста оказались действительно полезными, отмечают аналитики, очень важно, чтобы были выработаны точные критерии подсчётов. «Мы ведь понимаем, что есть просрочка, которая отражается в статистике, но ведь есть ещё и реструктуризированные задолженности, то есть некие ожидания по поводу погашения кредитов. Но вот если неплатежи будут нарастать, то может возникнуть цепная реакция и мы окажемся в ситуации, когда у банков просто не окажется средств», - отмечает Наталья Борзова.

Так, по оценкам рейтингового агентства Moody\'s, в начале второго квартала нынешнего года доля проблемных кредитов составила 11%, при этом ещё 10-15% уже были реструктуризированы во избежание дефолта.

По оценкам аналитиков Moody\'s, доля проблемных кредитов по итогам этого года может возрасти до 20%. «Банки будут испытывать высокую потребность в дополнительной капитализации, что будет сопровождаться снижением прибыли до создания резервов, а значит, и снижением их способности поддерживать свою капитализацию за счёт внутренних источников», - рассуждает автор аналитического отчёта агентства Moody\'s Семён Исаков.

Однако главный вопрос - могут ли подобные данные являться существенным поводом для беспокойства вкладчиков? - пока что остаётся открытым.

Так, по словам Владислава Кочеткова, например, в памятном 1998 году просрочка по платежам в банках также приближалась к 12%, которые сегодня, как ни крути, рассматриваются скорее как оптимистический прогноз. С другой стороны, нельзя не отметить, что тогда основной причиной возникновения данной задолженности явились именно неплатежи самого государства, в то время как сейчас ситуация принципиально иная. Кроме того, 10 лет назад в России не действовала система обязательного страхования вкладов, что отчасти также явилось одной из причин появления столь значительного количества обманутых вкладчиков. Впрочем, насколько спасительным в случае пессимистического развития событий окажется наличие этой системы - ещё большой вопрос.

Первый тревожный звонок прозвенел ещё в прошлом году, в октябре, аккурат в начале кризиса, когда напуганные граждане в массовом порядке начали забирать свои сбережения из банков. «Люди выносили деньги, потому что не доверяли банку, при этом регулятор - ЦБ, орган, который мог бы сказать, что в этом банке всё хорошо, - просто тихо смотрел на всё это. Если бы была информация, то паники не возникло бы», - рассуждает Наталья Борзова. Интересно заметить, что паникёрами оказались не только граждане, но и сами банкиры. Корреспондент «Нашей Версии» в то время оказался свидетелем того, как в одном из достаточно крупных банков клиенты даже не могли получить доступ к собственной банковской ячейке: отказывали без объяснения причин. «Безусловно, это вопиющее нарушение, по факту которого можно смело обращаться в суд. Более того, человек вправе требовать ещё и компенсацию упущенной выгоды», - говорит Владислав Кочетков.

Итоги лёгкой паники, возникшей в октябре прошлого года, достаточно показательны: становится очевидно, что сегодня, даже несмотря на наличие внятно прописанного законодательства об обязательном страховании вкладов, отнюдь не факт, что граждане смогут получить назад свои деньги. Главная загвоздка заключается в том, что Агентство по страхованию вкладов (АСВ), которое и должно компенсировать вклады населению, может начинать работать и раздавать деньги только после того, как у проблемного банка будет отозвана лицензия (подробнее - см. справку). При этом АСВ выплачивает компенсации из собственных средств. Очевидно, что при одновременном банкротстве сразу нескольких банков у АСВ просто может не хватить средств. «Таким образом, лицензию ЦБ может отозвать, допустим, только у одного банка, его вкладчикам и начнётся выплата компенсации. При этом остальные окажутся в непонятном состоянии», - переживает Наталья Борзова. По её словам, ЦБ вполне может умышленно создавать временные разрывы, объясняя их тем, что проблемному банку ещё не нашли временного управляющего или покупателя. Таким образом, вкладчики будут всё дальше и дальше отодвигаться по очереди на возможное возмещение. «Да, в конечном итоге компенсацию получат все. Другой вопрос, сколько реально будут стоить эти деньги к моменту их получения», - замечает Наталья Борзова.

Тревожная тенденция к тому, что ситуация, возможно, будет развиваться именно по этому сценарию, видна уже сегодня. Не исключено, что в самое ближайшее время Госдума сразу в трёх чтениях примет поправки в закон «О дополнительных мерах для укрепления стабильности банковской системы в период до 31 декабря 2011 года». Поправки, в частности, предусматривают неприменение Банком России мер административного воздействия к банкам, процедура спасения которых от банкротства началась до того, как появился закон о санации (28 октября 2008 года). Тот самый, согласно которому АСВ получило полномочия предотвращать банкротства кредитных организаций. Если же поправки будут приняты, то одновременно у ЦБ появится право не наказывать банки, находящиеся на санации у АСВ, например не отзывать лицензии.