Извращенцы от статистики

Сергей Егишянц

Фальсификация экономических данных: успехи и инновации

То, что официоз по всему миру подтасовывает данные экономической статистики, уже давно ни для кого не секрет. Эпоху СССР трогать не будем, ибо тогдашняя специфика махинаций сейчас совсем не актуальна. В новейшую эру первыми стали мухлевать японцы: благодаря мудрым изобретениям начальства у них из четырех рецессией 1990-х годов в анналах чудесным образом осталось только две, а сейчас «внезапно выяснилось», что тогда и вовсе был лишь одиночный спад. Но затем лидерство в статистических «инновациях» перехватили США, которые не упускают его по сию пору.

Успехи США в этом направлении столь велики, что недовольство ими высказал даже глава ФРС Бен Бернанке, – в прошлом году он сетовал на трудности в определении оптимальной политики ведомства: мол, официальные данные «не вполне отражают реальные процессы».

Рынок труда

Трудовая статистика давно была головной болью штатовского официоза, но до 1980-х годов он не покушался на традиционный подход. Однако серьезная рецессия 30-летней давности вкупе с воцарением Рейгана активизировала ревизионистские процессы, хотя наибольшей активностью в этой сфере отличилась администрация Клинтона, трудившаяся (на самых разных фронтах) в 1990-е. В результате родилась «гибкая методика», которая слабо отражает реалии в сфере занятости, зато чудо как хороша в создании ощущения «Всё хорошо, прекрасная маркиза».

Постоянно меняющиеся коэффициенты очистки от сезонного фактора, перманентные пересмотры старых данных задним числом вкупе с регулярными расхождениями данных двух опросов, входящих в единый трудовой отчет, и прочими милыми идеями – это совсем безобидные мелочи на фоне всего остального. Чего именно? Ну вот, например: по методике американского министерства труда, безработный, который имел неосторожность, допустим, продать какую-то мелочь на онлайн-аукционе, сразу же заносится в списки имеющих работу – очень удобно.

Далее, Бюро трудовой статистики ежегодно без всякой реальной причины изгоняет из рабочей силы несколько миллионов человек – ведь для него, если человек «плохо ищет работу» (недостаточно активно или, еще хуже, на время отчаялся ее найти), то он как бы перестает существовать вообще: его нет ни в числе занятых, ни среди безработных.

Результат? Доля рабочей силы во взрослом населении США, вразрез со здравым смыслом, вертикально валится: официоз для сокрытия реальности что-то бормочет насчет массово выходящих на пенсию бэби-бумеров, а на самом деле именно на старшие поколения возрастом свыше 55 лет приходится весь прирост рабочих мест в последнюю пару лет. То есть имеет место противоположный процесс: «пенсионеры» продолжают активно работать и даже вытесняют молодежь. Таким образом, никаких оснований для падения численности рабочей силы нет – на самом деле она должна расти на 1 млн с лишним человек в год (население-то увеличивается на 2-3 млн), а реально валится.

Иначе говоря, подлинное число безработных в Штатах намного выше официально сообщаемого. Для понимания разницы приведем пару чисел: министерство труда США сейчас показывает уровень безработицы около 7-8%, а методика 1990-х дает 14-15% – неплохая «оптимизация»? А ведь это уже искаженный подход в сравнении с тем, что был в районе 1980 года. По прежней методологии нынешний уровень безработицы вообще выходит равным 20-25%: в итоге имеем занижение этого показателя втрое – есть от чего схватиться за голову даже облеченному немалой властью «вертолетчику Бенни»!

Инфляция

Однако самые масштабные извращения коснулись расчета ценовых индексов. И понятно почему: ведь они явно или неявно присутствуют в большинстве экономических показателей. Почти никакая экономическая статистика без индексов цен не обходится. Потому-то правящие манипуляторы во всем мире видят в ценах главный объект для своих «инноваций» – и сейчас в этой сфере актуальны аж пять (только основных!) их типов.

Во-первых, каждый ценовой индекс высчитывается по корзине товаров и услуг, причем плавающей, то есть в нее входят не отдельные товары, а целые их группы. Скажем, «бифштекс» – это не товар, а название группы, куда входит также гамбургер: если по итогам месяца последний подорожал слабее первого, то выкидываем дорогой бифштекс и учитываем только цену гамбургера, ну и наоборот.

Обоснование метода – гипотеза «идеального замещения»: по ней, человек есть чистый потребитель, действующий сугубо рационально и пытающийся минимизировать расходы. То есть если, к примеру, в Испании подорожал хамон (сыровяленый свиной окорок), то испанец сразу переключится на беркширскую ветчину. Но в реальности он этого не делает, а продолжает покупать именно любимый хамон, пусть выросший в цене. Такое упрямство сводит с ума правящих монетаристов по всему миру, особенно в Европе, где чиновники очень хотят всех уравнять, но народ сопротивляется. Таким образом, означенная гипотеза нереалистична и только занижает инфляцию.

Во-вторых, лукавая структура корзин. В США инфляция недооценивается в том числе из-за входящей в корзину индекса потребительских цен аренды жилья – ее стоимость падала вместе с ценой домов, приуменьшая общее инфляционное давление. Дело в том, что на практике непропорционально большая часть арендаторов живет в экономически активных регионах, где есть хорошая работа. Аренда там недешева, но статистики усредняют ставки равномерно по всей стране, включая депрессивные регионы и мелкие городки, чем занижают итог.

Кроме того, различные методики используют разные корзины – в США есть CPI (индекс потребительских цен) и PCE (цены потребительской корзины): вроде одно и то же, но корзины разные, и результаты вычислений очень разнятся.

Третий тип подтасовок касается отдельных товаров внутри корзин. Тут обычно происходит подмена, когда нерепрезентативная выборка торговых точек или прямые подлоги с вычислением цен дают неверное значение цены на конкретный товар. Иными словами, это не «цивилизованное» изменение методологии, а уже вполне себе криминальное мошенничество – однако оно широко распространено.

Особенно наглы такие махинации при вычислении прожиточного минимума – в чью корзину включаются вредные для здоровья, но дешевые продукты; по товарам длительного пользования завышается срок жизни до износа – не секрет, что он изрядно упал за последние десятилетия, но применяются сроки старых времен.

Далее, манипуляции охватывают процесс усреднения цен разных товаров внутри корзин. Сюда же относятся и другие мелкие пакости статистиков – к примеру, «цепочные индексы».

Самая свежая махинация называется «гедонистические индексы» – с середины 1990-х в цены закладывается растущее «наслаждение» потребителя от современных товаров. В США такой подход охватывает компьютеры, аудио- и видео-, стиральные машины, холодильники, одежду и даже школьные учебники.

Если, к примеру, цены за год выросли на 7%, но товар стал приносить потребителю на 2,5-3,0% больше наслаждения, то показывается инфляция 4,2%. И если, по мнению статистиков, новые куртки приносят на 10% больше наслаждения, чем старые, то при росте цен в 3% они покажут падение на 7% – чистый Оруэлл: «падение – это рост»!

Лукавство тут в том, что если, скажем, новый ноутбук на 25% производительнее старого, то реально сократить расходы это не помогает, ведь нельзя же купить 0,8 ноутбука.

Приобрести можно лишь целый агрегат, за который придется заплатить всю запрошенную сумму, а не «гедонистически уменьшенную». И ведь зарплату потребителю тоже платят не гедонистическую, а обычную!

Теперь смотрите, что получается. Независимые исследователи ведут свои подсчеты цен, используя старые методики и тем самым корректируя официозную статистику по всем направлениям. Ясное расхождение этих оценок стало видно с середины 1990-х, и к нынешнему моменту индексы потребительских цен по старой и новой методикам разошлись уже в среднем на 3,5% в год.

Далее, министерство торговли США дает рост реального душевого ВВП и почти что достижение докризисного пика 2007 года, но коррекция ценовых извращений показывает сохранение спада, из-за которого показатель на самом деле опустился до значений 25-летней давности, – и более того, выясняется, что даже сам рекордный пик случился не в 2007, а в 2000 году.

Реальные зарплаты на одного занятого вовсе не у вершины, как настаивает Бюро экономического анализа, а на добрую треть ниже нее и по-прежнему валятся – они уже пали до полувекового минимума. Соответственно, и спрос (реальные душевые розничные продажи) тоже на дне с 1960-х, а вовсе не поблизости от рекордного пика.

И так во всем, причем везде – к примеру, наш президент в 2003 году обещал удвоить ВВП за 10 лет: годы прошли (если за базу взять конец 2002-го), но даже официоз дает за этот период прирост лишь на 57%, а если сделать поправки на махинации, то и вовсе выйдет увеличение на жалкие 10-20%.

Производство

Махинации проникли даже в производственную статистику. Хотя, казалось бы, где там химичить-то: считай себе «в штуках» – и получишь истинную динамику. Не тут-то было. Гораздо удобнее вычислять «в деньгах», а потом выпускать на сцену уже знакомые нам искаженные дефляторы. Пикантности тут добавляет тот факт, что в США показатели производственного сектора считают совсем неподходящие для этого ведомства: дефляторы выдает Бюро трудовой статистики, производственные заказы считает Бюро переписи населения, объемом промышленного производства занимается и вовсе ФРС, то есть Центробанк – что само по себе бред.

Характерные повадки последнего сказываются и тут – к примеру, этой весной он в очередной (уже пятый!) раз пересмотрел данные с 2007 года; а так как это базовый год (его значение взято статистиками за 100), в итоге сменились все числа аж с 1919 года. Среди прочего опять «подправлены» коэффициенты очистки от сезонного фактора. Сильнее всего ревизия затронула уровень загрузки производственных мощностей – он был основательно понижен. Причем такое случается постоянно, что наводит на размышления.

Однако важнее то, что ФРС выдает только итоговые индексы производства в целом по промышленности и по группам отраслей без всяких натуральных показателей. Но как понять, чтó скрывается за этими индексами? А понять нужно, и вот почему: если взять этот самый индекс в обрабатывающей промышленности и сравнить его с новыми заказами в ней же, то выяснится загадочная вещь: в целом с 1993 года показатели основательно разошлись, так что заказы нынче примерно на уровне 20-летней давности, но выпуск на 34% выше.

Как такое возможно? Ведь хотя временно они могут расходиться, в общем оба показателя должны идти вместе: производители производят, выполняя чьи-то заказы, – государства ли, частных ли фирм или, к примеру, торговых учреждений. Но в чем же тогда дело и откуда это расхождение?

Наша гипотеза проста, и ее подкрепляет то, что до 1996 года синхронность имела место, а затем исчезла. Дело в том, что именно в середине 1990-х стали возникать искажения в способах исчисления инфляции – и их вдохновителем была как раз ФРС в лице тогдашнего ее главы Алана Гринспена.

Заметим, что кумулятивный эффект этих махинаций (34% за 20 лет) как раз равняется без малого 2% в год. Итоговый вывод очевиден: числа ФРС по промышленному производству не заслуживают никакого доверия, они содержат двойные манипуляции и напрочь искажают картину индустриального выпуска. Еще раз подчеркнем: данные по заказам тоже искажены.

Как видно из вышесказанного, костлявая рука числовых манипуляторов от власти дотянулась практически до всех сфер, находящихся в ведении госорганов, но и этого им теперь мало. Этой весной статистические алхимики США осчастливили мир свежим нововведением – теперь они будут при расчете ВВП включать интеллектуальную собственность и НИОКР в инвестиции вместо издержек, как это делалось прежде.

Еще больше проблем возникнет при учете совсем уж специфических нематериальных активов, которыми является так называемый «гудвилл» (good will – особый вид нематериальных активов, связанный прежде всего с репутацией компании). Даже более-менее зримые его компоненты (вроде интеллектуальной собственности) оцениваются весьма произвольно, а стоимость бренда, хотя ее расчет и приводят во всех либерастических учебниках, и вовсе штука, мягко говоря, темная.

Но ведь в гудвилл входит еще и откровенная лабуда вроде «корпоративного духа», который теперь войдет в ВВП. Учтите, что гудвилл по тамошним правилам учета испытывает амортизацию, и картина станет совсем фантасмагоричной: представьте себе «амортизацию корпоративного духа» и ее «объективный подсчет»!

Видите, каков простор для творчества Бюро экономического анализа! А ведь штатовский ВВП и так испоганен донельзя: признание инвестициями всякой ерунды вкупе с «гедонистическими индексами» привело к тому, что числа утратили естественное для любого экономического показателя свойство – инвариантность относительно начала отсчета.

Возьмем отчет по ВВП за 2012 год – и увидим, что «в ценах 2005 года» свыше 60% инвестиций приходится на ту самую статью – «информационное оборудование и программное обеспечение», – которой до 1999 года в этом разделе не было. А если взять за базу более поздний год, то доля означенного компонента резко снизится. В пределе же, если просто взять числа в текущих ценах, она составит лишь 27,5%.

Чувствуете разницу? И всё из-за «гедонистических индексов».

А приписная рента? Это фиктивный доход, который домохозяева «получают» из-за того, что живут в своих домах, а не арендуют их: разумеется, реальных денег за это никто не получает, однако ж в статистике они присутствуют. Причем на столь откровенное фуфло приходится добрых 8% ВВП США.

В общем, статистика вполне утратила те функции, ради которых она придумывалась. Она должна была характеризовать объем экономики страны: грубо говоря, это всё, что произведено в стране за год. Но уже сейчас числа скорее показывают, какое «удовольствие» получили американцы за прошедший год, по мнению чиновников министерства торговли.

С введением свежих инноваций будет сделан новый шаг прочь от реальности. Ну и дальше ведь нужно будет учесть и другие подобные вещи: сходил в магазин – так это работа, надо срочно ее занести в национальные счета; вынес мусор – то же самое; сготовила жена обед – так то ж мегауслуга, игнорирование которой недопустимо в корректном исчислении ВВП.

Короче, эти извращенцы не успокоятся, пока всё на свете не монетиризуют. И сбудется тогда рассказ Аркадия Арканова эпохи поздней перестройки: «Василию Степановичу приснился прошлой ночью странный сон, будто на исполнение супружеских обязанностей ввели талоны, и он эти талоны потерял».