невидимая рука рынка

24 янв, 2014 в 16:22

Что-то совсем непонятное происходит - то ли в нашей библиотеке Блумберг какой-то особенный, то ли всю историю котировок нот IFC кто-то взял и тихо поменял.

Вот что было раньше с 3миллиардной нотой:
bl_gp_old3

А так история котировок выглядит сейчас:
3bln note

Никаких тебе огромных прыжков на отчетные даты, и котировок существенно ниже номинала.

Более того, все исторические данные по нотам в 5 млрд рублей исчезли вообще.


5bnl note

Финансовые рынки, конечно, весьма эффективны, но я никогда не думала, что настолько! Если честно, первый раз вижу, чтобы даже прошлые значения цен реагировали на появление постов в жж с оценками прибыли и потенциальными обвинениями в махинациях. Мда, дельта задним числом мне еще не встречалась :)

А вообще, это же серьезная академическая проблема: если даже прошлые котировки чувствительны к новостям нового периода, то они явно эндогенны. И где нам теперь брать инструменты для того же GMM? Это ж 30 лет рисеча коту под хвост.