Призрак банковского кризиса

Каждый десятый потребительский кредит в России просрочен.

Ситуация с потребительскими кредитами в России опять накаляется, напоминая кризисный 2009 год. Как свидетельствуют данные кредитного бюллетеня, подготовленного Национальным бюро кредитных историй (НБКИ), общий объем просроченной задолженности населения по кредитам на начало апреля составил 647 млрд. рублей, увеличившись с начала января на 8,9 %. Каждый десятый потребительский кредит просрочен. При этом объем кредитования населения вырос в первом квартале, а риски невозврата кредитов усиливаются. Это может привести к дефициту банковской ликвидности, особенно в условиях ужесточения нормативных требований Центробанка, ведь с осени этого года банки обещают перевести на стандарты Базель III, ужесточающие требования к капиталу.

В 2012 году объем кредитов населению вырос на 54,8 %, а просрочка по кредитам – на 32,73 %. Однако в первом квартале 2013 года ситуация несколько улучшилась: коэффициент просроченной потребительской задолженности (соотношение остатка по займам, просроченным более чем на 30 дней, к общему объему выданных кредитов) снизился на 0,1 % по сравнению с последним кварталом прошедшего года, и опустился до рекордно низких 4,4 %. Но ненадолго.

Как говорят эксперты, снижение коэффициента произошло в основном за счет сокращения просроченных выплат в секторах ипотеки и автокредитования. И этот фактор несколько компенсировал ухудшение общей ситуации в сфере кредитования покупки потребительских товаров и выдачи займов с использованием кредитных карт, где просроченные задолженности растут. Но банки продолжают наращивать кредитные программы, потому что для них важнее ежемесячный рост выплат. Причина в том, что банки "сидят на потоке" денег, и зачастую закрывают глаза на рост просроченной задолженности, если приток наличности за счет новых кредитов растет.

Тем временем, платежная дисциплина населения продолжает падать – 10 % всех действующих кредитов имеют просрочку. Россияне берут деньги по четырем основным видам кредитов – потребительскому, по кредитной карте, автокредиту и ипотеке. Самыми дисциплинированными являются граждане, взявшие авто – и ипотечные кредиты: здесь происходит снижение просрочки на 1 % и 5 % соответственно. Вероятно потому, что залог по этим кредитам – квартира или машина – слишком ценен для заемщиков. А хуже всего обстоят дела с необеспеченными залогом потребительскими кредитами и кредитными картами: за квартал просрочка по ним выросла на 7,4 % и 22,5 %.

На сложности в обслуживании кредитов указывает и так называемый "индекс кредитного здоровья" населения, вычисляемый на основе расчета доли плохих долгов среди их общего числа. Этот индикатор опустился ниже показателя за четвертый квартал прошлого года – со 109 до 108 пунктов, а за год индекс снизился на 5 пунктов. Он продолжает снижаться с января 2012 года. "Поскольку снижение значения индекса продолжается, мы рекомендуем в ближайшее время проводить более тщательный мониторинг клиентской базы и отбор потенциальных заемщиков", – отмечается в бюллетене НБКИ.

Но ситуация с просроченной задолженностью еще далека от точки кипения, считают эксперты. Говорить о высоких кредитных рисках в банковском секторе и появлении признаков финансовой дестабилизации можно лишь при повышении КП (коэффициент просроченной потребительской задолженности) до уровня выше 18 %, а КН (коэффициент потенциально невозвратной потребительской задолженности) – до уровня выше 15 %. Между тем, сейчас еще только приближаются к этим показателям.

Бурный рост кредитования в последние два года не пройдет бесследно для качества активов банков, и доля проблемных кредитов вырастет до 7,2 % в этом году с 6,9 % в прошедшем, считает аналитик S&P Ирина Велиева.

По ее прогнозам, отчисления в резервы на возможные потери составят 665 млрд. рублей – в полтора раза больше, чем в 2012 году. Рост отчислений приведет к снижению прибыльности банков, которая упадет до 16 %, и тогда выживут только крупные банки, которые смогут убедить инвесторов, что они достаточно сильные, и привлечь дополнительный капитал.

Об увеличении рисков банков, связанных с потребительским кредитованием, уже начал беспокоиться и Центробанк. Как сообщил руководитель главной инспекции кредитных организаций Банка России Владимир Сафронов, доля розничных кредитов в совокупном кредитном портфеле банков превысила 21 %, у отдельных кредитных организаций она достигает 70 % от активов. При этом резкий рост потребительских кредитов не всегда сопровождается поддержанием соответствующего уровня системы управления рисками. По словам Сафронова, те проверки, которые проводит Центробанк, часто выявляют непроработанность скоринговых моделей оформления потребительских кредитов многих банков.

Некоторые из них оформляют кредиты без документального подтверждения сведений о доходе заемщика, корректировки дохода с учетом арендных и коммунальных платежей и других расходов, которые

почему-то не принимаются во внимание банковскими работниками. "Некоторые игроки ошибочно полагают, что состоящий из массы мелких ссуд, выдаваемых независимым друг от друга заемщикам, кредитный портфель априори имеет ограниченный и прогнозируемый уровень риска", – говорит Сафронов. По его словам, в периоды экономических кризисов, дефолты по таким портфелям могут становиться массовыми. Кроме того, часть банков настолько увлеклась выдачей кредитов, что уже не рассматривает фактор риска, связанный с повышением уровня безработицы и вызванными этим массовыми дефолтами заемщиков по долгам.

Также внимание Центробанка привлекла работа банков с коллекторами. Продажа им плохих долгов часто используется банками лишь для того, чтобы снизить уровень просрочки в своем балансе. Но, по словам эксперта, опасность заключается в том, что при обратном выкупе большого объема ранее реализованных коллекторам долгов финансовые показатели банка могут резко ухудшиться.

"Совершенно очевидно, что ситуация с потребительским кредитованием находится в дисбалансе с общеэкономической ситуацией и с общей ситуацией в банковском секторе. Как грамотно вести бизнес потребкредитования у нас в стране знают лишь несколько игроков, остальные копируют их действия, но не систему риск-менеджмента", – говорит гендиректор ЦЭА "Интерфакс" Михаил Матовников. И это может привести к тому, что "гонка за лидером" закончится для многих участников рынка потребкредитования весьма плачевно.

Тем более, что Центробанк, опасаясь кризиса, планомерно ужесточает требования к собственному капиталу банков, а дефицита ликвидности в банковском секторе пока еще никто не отменял. И приток денег со стороны вкладов населения, который продолжался с начала года, судя по статистическим данным, уже иссяк. А Центробанк упорно отказывается заниматься обеспечением долгосрочного фондирования банков, утверждая, что в его задачи входит лишь краткосрочное рефинансирование, на котором долго не протянешь.

К тому же эти деньги фактически не выходят на рынок, за пределы банковской системы – банки стараются как можно быстрее "прокрутить" их через фондовый или валютный рынок и вернуть Центробанку. Чем они будут компенсировать потери от невыплат населения по кредитам, если те станут массовыми из-за кризиса, абсолютно неясно. Понятно одно: в такой ситуации любое обострение кризиса в Европе и в мире однозначно приведет к череде банкротств российских банков.