Войти в аккаунт
Хотите наслаждаться полной версией, а также получить неограниченный доступ ко всем материалам?

ЦБ проверит кризисоустойчивость российских банков

ЦБ проверит кризисоустойчивость российских банков
Банк России обеспокоен тем, насколько серьезно банки подходят к оценке своих рисков. Для проверки качества риск-менеджмента регулятор потребовал представить внутренние методики контроля за устойчивостью банков в кризисных ситуациях. По результатам проверки ЦБ может сделать этот метод управления рисками обязательным. По мнению экспертов, эффективность стресс-тестирования не доказана, при его внедрении банки понесут расходы в миллионы долларов, зато однозначно выиграют производители программного обеспечения.

Вчера целый ряд банков получили от МГТУ ЦБ письмо с просьбой предоставить информацию о "внутренних документах, регламентирующих проведение формализованных процедур оценки потенциального воздействия на финансовое состояние банка ряда заданных изменений в факторах риска, которые соответствуют исключительным, но вероятным событиям (стресс-тестирование)". При этом Банк России интересуют не только наличие и содержание банковских методик стресс-тестирования, но также даты их написания и название департамента, разработавшего документацию.

По определению Банка России, стресс-тестирование - один из аналитических инструментов, призванных обеспечить оценку потенциальных потерь кредитных организаций в случае возможных спадов в экономике. В рамках стресс-тестирования кредитная организация должна учитывать ряд факторов, которые могут вызвать экстраординарные убытки в портфеле активов либо предельно усложнить управление его рисками.

До сих пор Банк России не интересовался столь детально уровнем управления рисками в банках с помощью стресс-тестирования, ограничиваясь лишь анкетными опросами и не запрашивая сами банковские методики. На законодательном уровне необходимость стресс-тестирования четко не прописана. О целесообразности внедрения в банковскую практику управления рисками методов стресс-тестирования упоминалось в совместном заявлении правительства РФ и Банка России от 5 апреля 2005 года и стратегии развития банковского сектора до 2008 года.

На сайте Банка России также размещены "Подходы к организации стресс-тестирования в кредитных организациях (на основе обзора международной финансовой практики)". Однако специальных нормативных актов ЦБ, обязательных для исполнения банками, на эту тему не существует, и потому участники рынка считают стресс-тестирование делом добровольным.

И хотя официальные результаты анкетирования дают очень оптимистичную картину (78% опрошенных ЦБ банков проводят стресс-тестирование), на практике управление рисками в банках с помощью стресс-тестирования находится "на зачаточном уровне", единодушны опрошенные "Ъ" банкиры. "После микрокризиса 2004 года ряд банков задумались о повышении своей финансовой устойчивости такими методами, однако говорить о серьезном, системном использовании стресс-тестирования вряд ли можно",- рассуждает начальник департамента планирования и контроллинга Русского банка развития Владимир Синельщиков.

По мнению участников рынка, Банк России запросил документацию по стресс-тестированию, чтобы продекларировать повышенный интерес к теме и тем самым стимулировать банки на более активное использование передовых методов управления рисками. "Поводом для этого, скорее всего, стали заявления банков, в том числе крупнейших, о серьезных убытках по ценным бумагам по результатам первого квартала,- предполагает вице-президент Московского банка реконструкции и развития Виктор Шпрингель.- А поскольку Банк России достаточно большая государственная структура, реакция последовала только сейчас".

Член правления банка "Возрождение" Андрей Шалимов считает, что рост интереса регулятора к теме стресс-тестирования вызван также плановым переходом российской банковской системы на международные стандарты оценки достаточности капитала банков ("Базель II"), предусматривающие активное использование стресс-тестирования для управления рисками. Этот процесс Банк России официально начал с 1 апреля, подписав соглашение о сотрудничестве с Евросоюзом в области банковского надзора и внутреннего аудита. "Скорее всего, ЦБ хочет изучить опыт коммерческих банков и, используя лучшие практики, вывести единую методику тестирования",- добавляет директор финансового департамента Московского кредитного банка Владимир Чубарь.

Участники рынка надеются, что санкций за отсутствие методик стресс-тестирования ЦБ к банкам применять не будет. "Иначе пострадают слишком многие банки",- пояснил господин Шпрингель. Однако прогнозируют, что в результате ЦБ сделает стресс-тестирование обязательным методом управления рисками, а это чревато серьезными финансовыми затратами. По словам старшего вице-президента компании "Диасофт" Александра Генциса, специализированных программных комплексов по управлению рисками с учетом положения "Базеля II" российские разработчики не предлагают, "западные же разработки могут стоить и $10 млн".

При этом эффективность таких программ не доказана. Это подтверждается огромными убытками, которые западные банки понесли в результате мирового финансового кризиса, хотя активно использовали методы стресс-тестирования в своей деятельности. Например, UBS декларирует в отчетности "ежеквартальное предоставление результатов стресс-тестов" швейцарской федеральной комиссии по банкам. Citi также рапортует о "регулярном проведении стресс-тестирования". JP Morgan пишет, что ежемесячно проводит стресс-тестирование кредитного портфеля, на корпоративном уровне, а также экономической ценности банка и уязвимости доходов. "Теоретически стресс-тестирование должно повышать устойчивость банков, однако на практике к этой процедуре зачастую подходят формально,- говорит представитель одного из банков.- В итоге принудительное внедрение стресс-тестирования становится выгодным только для производителей специального программного обеспечения".
Источник: www.astera.ru

{{ rating.votes_against }} {{ rating.rating }} {{ rating.votes_for }}

Комментировать

осталось 1800 символов
Свернуть комментарии

Все комментарии (0)

×
Заявите о себе всем пользователям Макспарка!

Заказав эту услугу, Вас смогут все увидеть в блоке "Макспаркеры рекомендуют" - тем самым Вы быстро найдете новых друзей, единомышленников, читателей, партнеров.

Оплата данного размещения производится при помощи Ставок. Каждая купленная ставка позволяет на 1 час разместить рекламу в специальном блоке в правой колонке. В блок попадают три объявления с наибольшим количеством неизрасходованных ставок. По истечении периода в 1 час показа объявления, у него списывается 1 ставка.

Сейчас для мгновенного попадания в этот блок нужно купить 1 ставку.

Цена 10.00 MP
Цена 40.00 MP
Цена 70.00 MP
Цена 120.00 MP
Оплата

К оплате 10.00 MP. У вас на счете 0 MP. Пополнить счет

Войти как пользователь
email
{{ err }}
Password
{{ err }}
captcha
{{ err }}
Обычная pегистрация

Зарегистрированы в Newsland или Maxpark? Войти

email
{{ errors.email_error }}
password
{{ errors.password_error }}
password
{{ errors.confirm_password_error }}
{{ errors.first_name_error }}
{{ errors.last_name_error }}
{{ errors.sex_error }}
{{ errors.birth_date_error }}
{{ errors.agree_to_terms_error }}
Восстановление пароля
email
{{ errors.email }}
Восстановление пароля
Выбор аккаунта

Указанные регистрационные данные повторяются на сайтах Newsland.com и Maxpark.com